買進跨式 在 群益期貨張聖羣 Facebook 的最讚貼文
同時也有6部Youtube影片，追蹤數超過3,380的網紅OP凱文，也在其Youtube影片中提到，0:00●前言 今天要介紹的是時間價差 也被稱為水平價差 這名字其實也蠻有趣的 在之前我們曾經介紹過垂直價差 垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面，但是做不同的履約價 那水平價差呢？ 就是一買一賣做相同的履約價，但是做不同的契約(近月遠月) 所以一個叫垂直一個叫水平 1:11●買進時間價差(賣近月，...
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買進跨式 在 王董的大盤籌碼 Facebook 的精選貼文
美股暴漲近四百點，您高興得睡不著覺嗎？
結果台股開盤僅小漲就算了，還開高走低一度翻黑逾20點！您是讀者就不會意外，昨已預告大漲百點是跟著美國期貨大漲；晚上就算美股大漲，我們也早就反應了，不用期待明天能漲到哪！呵呵，還真的被我說中耶！那早盤您會不會去追多？當然也不可能！不是講了好幾天十日均線就是最佳反向位置嗎？早盤剛剛好就來到十日均線不是嗎？您可以不放空，但絕不可能去追多吧。
筆者每天分析都很基礎，不是什麼高深學問；從來不覺得有多厲害，我用的都是大家看得到、看得懂的均線、量價、K線、籌碼而已！昨天判斷今天不會跟著美股大漲，還有十日均線具實質壓力，不都是很基本概念與邏輯嗎？而我只是把它巧妙應用上去盤勢，做出合理的分析與推論，如此而已，一點都不神啊！各位讀者若能長期閱讀，自能累積一定看盤功力；這是不用花錢，也不必求人的。
美國大選在明早11點有初步結果，盤勢從明午盤到周四早盤就會有波動！希拉蕊當選小小上演慶祝行情，但衝上去不必追高，升息疑慮隨後而至。美股昨暴漲已提前反應利多，要是川普意外出線，就有得跌了！希勝選也許會突破月均線，空單就先撤再說！空方浪潮慣性『前高不過』，最遠能來到9390才來回檔破底；往上衝這段不好抓，空單就要先停損。多單志士更要小心，趨勢本就偏空，只是反彈到哪的問題？要是連希拉蕊也沒辦法幫您，那您就真的希累累了！
選擇權比較是現階段合宜工具，可買進同樣口數、同樣履約價，鎖定價平的『買進跨式策略』；也可賭大一點，買進同樣口數但不同履約價，鎖定價外的『買進勒式』！第一個策略若明後天有小幅波動，就容易賺到錢，勝率高但獲利幅度不大，但買進價平選擇權通常成本很貴。第二策略就是賭明後天有超大波動，像是英國脫歐那樣崩盤，就會讓您一夕翻好幾個身！（看要側躺橫躺平躺都可以）
OTC早盤又大跌逾0.7%破底了！我連續兩天拿各族群龍頭高價股持續破底來當範例來提醒，中小型股真正止跌了嗎？是不是還跟您說OTC就是弱者恆弱？呵呵，那麼今日OTC反彈後再度破底，不就都在各位意料之中囉！『集體共識』發生在6209今國光，為什麼跌停？大家都學會看季均線啦，盤中一破線就是大家都拚命停損！
營收月減10%也許是理由，但我更相信是技術面破線造成的集體停損，人踩人嘛。匯賺科、華研、東碩、訊芯、陽明，這些人氣股都打到跌停，幾乎全數都是因十月營收或第三季財報大幅衰退影響！這就是每次一到財報月就容易干擾盤面的情況，也跟昨日提醒一樣，盤勢動盪回檔之際，只有緊緊穿上基本面泳褲的個股，您才有希望可以期待解套。不然您看上面這幾檔，您不就越套越深嗎？
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※本欄筆者為合格證券分析師，一切遵照主管機關規定！本欄文章全數免費提供閱讀，全數內容均不構成對任何證券買賣邀約，也不會對讀者進行任何形式邀約。每篇文章僅為筆者投資記錄與心得分享，引用數據皆為個人研究心得；非為投資建議與參考，請勿引為買賣決定！投資有風險，任何買賣請自由判斷進出，筆者不對任何人負責買賣盈虧。
買進跨式 在 冷眼Coldeye粉絲團 Facebook 的最讚貼文
【冷眼觀點】不完美的時間轉折，「濃縮」與「強化」！
今日(28日)是台北股市第三波(主升段)或許您可以說是第C波上漲第20個交易日，按「波浪」、說「對稱」，自23日講到今日，台股是該拉回了！筆者也如幾日前所說，今日我會有一些因應動作。筆者之動作不外兩個方面應對：
(1)選擇權方面：今天在週選擇權對8700點做了「買進跨式部位」，買權與賣權均以5點出手，結果買權歸0，賣權賣47.5點，小資金一口可獲利850%。
(2)個股方面：略降持股水位與減少持有檔數，這樣一來，可以保持攻擊力以及萬一出現震盪時，容易腳底抹油。筆者心臟較無力，下跌會「驚驚」！
筆者對類股的想法粗淺，這一波傳產股主要關心生技股的走勢，今天，趁亂把生技三王的一檔踢出觀察名單，短期間只觀察浩鼎與F-康友就好。其他傳產股，跟上週末分享的一樣，F-豐祥、福興、利勤還是繼續研究，尚有一檔昶洧，還捨不得不多看他幾眼。
電子類股方面，昨天蘋果(AAPL.US)財報公佈，網站上的消息筆者有看沒有懂，我還是多看幾的交易日再說，畢竟，蘋果目前股價還是在季線之上，但季線方向卻是下彎，怎麼樣給一個多空痛快，還不是蓋棺論定的時候，所以台股蘋概股如大立光、F-TPK很難大口吞下肚，俗云：「不吃很癢、吃下去更癢」！還是勝麗乾脆，走起路來都有風。
最後，回歸短線多空，今日收盤最後ㄧ腳又把加權踢上10日線(8649點)，10日線依舊守住，筆者今天有降持股耶，那ㄟ安內！
圖片來源:XQ,本文不代表投資建議
買進跨式 在 OP凱文 Youtube 的最讚貼文
0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面，但是做不同的履約價
那水平價差呢？
就是一買一賣做相同的履約價，但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平
1:11●買進時間價差(賣近月，買遠月)
使用時機
預期指數盤整，近月結算漲跌不大
優點
1.比起賣出跨式，這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險
缺點
1.遠月契約的成交量不大，可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離，缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好，因為你是買遠月，但在下面的賣出時間價差，這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約，所以正價差逆價差的變化也會有影響，但逆價差是否會轉正，或正價差是否會轉逆，這不太是一個能夠預期的問題，所以這個策略的困難度也比其他策略高
9:44●賣出時間價差(買近月，賣遠月)
使用時機
預期市場小漲小跌
優點
我覺得這個策略弊大於利
缺點
1.比起買進跨式，這樣的做法需要的資金較高，期交所規定這種買近月賣遠月的做法，保證金計算是單一部位方式計算，所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金，後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到，會有流動性風險，遠月契約的成交量原本就比較低了，再加上如果行情大幅上漲或下跌，雖然你的帳面獲利目前是賺錢的，但是近月契約接下來要結算了，如果近月是獲利遠月是虧損，也就代表著為了這口虧損的遠月契約，你的帳戶內需要大量的保證金，雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利，但這等同於你的獲利不能出金，因為如果接下來行情發展對你不利，你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生，所以會在近月契約結算之前先平倉，但還是同樣的問題，如果已經大幅上漲或下跌，你若是想要平倉你的部位，會因為流動性的關係而平倉在爛價格
其實上述講的問題，是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到，但如果遇到了怎麼辦，所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位，讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩，我寧可用別的策略來處理同樣的情況
16:43●注意事項
買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高，高的那個就是你需要繳交的保證金
賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金
這兩者之所以會有差別，是因為遠月的天數大於近月，所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近，因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金，不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多
而賣出時間價差是買近賣遠，賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金
買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果，或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過，這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權，但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔
29:47●總結
這個策略的難度真的比較高，不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高，而好處卻也沒有好到哪去
不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估，而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況，反之亦然
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買進跨式 在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文
0:00●前言
今天我們要介紹的兀鷹與蝴蝶
其實不會很難
因為前面大家已經學過垂直價差，也學了跨式勒式
而兀鷹與蝴蝶其實就是同時做看多價差與看空價差
或者你也可以說是跨式勒式的變形版本
0:29●買進鐵蝴蝶
◆使用時機
1.預期進入盤整，漲跌空間小
◆優點
1.與賣出跨式相比，風險有限
2.資金需求比賣出跨式低(兩組100點看多價差+看空價差，只要10000保證金)
◆缺點
1.收取時間價值的程度不如賣出跨式明顯
2.損益兩平點範圍縮減(但若考量到安全性，其實這個缺點是可以接受的)
7:08●買進鐵兀鷹
◆使用時機
1.預期進入盤整，漲跌空間不大
◆優點
1.與賣出勒式相比，風險有限
2.資金需求比賣出勒式低(兩組100點看多價差+看空價差，只要10000保證金)
◆缺點
1.收取時間價值的程度不如賣出勒式明顯
損益兩平點範圍縮減(但若考量到安全性，其實這個缺點是可以接受的)
11:03●賣出鐵蝴蝶
◆使用時機
1.預期盤整將結束，接下來會有一波行情
◆優點
1.比起買進跨式，可以有效降低資金需求(這種時候做的價差會選擇不需要保證金的做法)
2.比較能抵抗時間價值流逝的問題
3.些微增加勝率
◆缺點
1.限制獲利發展
17:13●賣出鐵兀鷹
◆使用時機
1.預期盤整將結束，接下來會有一波行情
◆優點
1.比起買進勒式，可以有效降低資金需求(這種時候做的價差會選擇不需要保證金的做法)
2.比較能抵抗時間價值流逝的問題
3.些微增加勝率
◆缺點
1.限制獲利發展
我個人並不推薦去做賣出蝴蝶賣出兀鷹，因為我覺得在認定有行情發生的情況下，還去限制獲利發展，這是一件很矛盾很奇怪的行為。
18:14●因應流動性問題，做鐵蝴蝶鐵兀鷹
在價差的單元我們有提過
如果是相同的履約價
那麼你用買權作價差還是賣權作價差
理論上是相同的
所以你可以全部都用買權來組蝴蝶兀鷹
那這樣就是買進買權蝴蝶(兀鷹)，或賣出買權蝴蝶(兀鷹)
其實就是名詞代換而已
當然全部用賣權來做也可以
就變成買進賣權蝴蝶(兀鷹)，或賣出賣權蝴蝶(兀鷹)
但是由於成交量的關係我們會有流動性的問題
為了避免這樣的問題發生
還是會盡量去選擇成交量大的地方來做
所以在這裡介紹的蝴蝶兀鷹，也是一樣的概念
而一邊用買權，一邊用賣權來做
就會被叫做鐵蝴蝶或者鐵兀鷹
20:37●三隻腳變形版本:玉蜥蜴、扭曲姊妹
以前介紹的買進買權、買進賣權、賣出買權、賣出賣權
這是屬於單腳策略
跨式、勒式則是屬於雙腳策略
今天我們介紹的兀鷹與蝴蝶
是屬於四隻腳的策略
那有沒有三隻腳的策略呢？
有，它叫做玉蜥蜴，算是一種勒式的變形版本
它的組成其實也很簡單易懂
就是賣出勒式加上一個價外的買方，這樣就能組成玉蜥蜴了
你也可以說是鐵兀鷹少掉一隻腳的形式
玉蜥蜴的使用時機也是當你判斷行情在一個區間盤整時
跟跨式還有兀鷹都很像，對吧
但是他剛好是兩者的折衷
跨式不買保險，兀鷹兩邊做保險
而玉蜥蜴則是指對一邊做保險
如果我們假設，股市通常會是緩漲急跌的狀態
那麼我們是不是可以針對下跌的那一邊做保險就好
避免突發性的意外大跌，使我們遭受虧損
(扭曲姊妹，或也可以說它是左右相反的玉蜥蜴)
這樣的折衷的好處
就是比起兀鷹，我們可以有更好的獲利(因為少花一份錢去做保險)
比起跨式，如果遇到大跌時我們是可以有保障的
25:01●總結
兀鷹與蝴蝶也是一個頗為常見，很多人會使用的策略
不過有些人習慣一開始直接四隻腳全部建立
有些人則是從單一一隻腳開始慢慢布局
到最後組合起來變成兀鷹與蝴蝶
各自有各自的好處與壞處
我自己是比較偏向後者，慢慢布局的類型
那如果各位要一開始就直接建立
我也會建議做買進類型會比較好
把履約價做的寬一點，可以穩定的收取時間價值
對於小資族或剛接觸的新手來說
這是一個能夠穩定獲取收益的方法
而賣出類型我就不建議去做
一方面前面有說，我認為去封住獲利的發展很矛盾
另一方面，行情並不是常常會發生的
做賣出類型的兀鷹蝴蝶勝率比較低
即使他的成本比單純雙買來的低
也不應該因為它的成本比較便宜就選擇去做
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0:00●前言
之前介紹過跨式勒式，今天我們要來介紹履約價對於跨式勒式的影響
0:16●履約價對於買進跨式、勒式的影響
在上一個單元我們可以發現
跨式是同個履約價，勒式是不同履約價
需到的權利金:
買進跨式 大於 買進勒式
損益兩平點範圍:
買進跨式 小於 買進勒式
換句話說，買進跨式的成本高，但成功機率也相對較高
買進勒式的成本低，但成功機率也相對較低
所以當你需要做買進波動率策略時
你應該考量到你對於現在行情的發展，有多少把握
你如果認定波動的變化是會變成非常大的
那麼你應該選擇勒式
原因是波動如果變大，代表衝到價外履約價的機率也就越高
因此你選擇價外一點的位置，可以增加你的報酬率
反之，如果你只是認為有機會出現大漲大跌，但沒有太大把握
那就是選擇買進跨式，雖然成本高也代表你的報酬率不會太高
但比起買進勒式，至少買進跨式是可以獲利的
而買進勒式如果沒有遇到像樣的大漲大跌，是有可能會虧損的
4:31●履約價對於賣出跨式、勒式的影響
需到的保證金:
賣出跨式 大於 賣出勒式
損益兩平點範圍:
賣出跨式 小於 賣出勒式
上面介紹的是從買方的角度去思考
如果你有把握，那就做遠一點的履約價，也就是選擇勒式
如果沒把握，就做近一點，也就是同履約價的跨式
而我們也知道買方與賣方是相對的
所以當你想要做這種賣出波動率的策略
情況也就會反過來
白話來說
當你有把握，行情不會變大時，你應該賣的近一點
當然，最近的位置就是價平了
所以買權賣權都選擇價平，那就自然是賣出跨式了
如果你只是認為波動不會變大，但不太有把握
那就做賣出勒式，也就是去選擇比較價外的履約價
雖然賣出勒式的獲利比賣出跨式小
但成功機率會比賣出跨式來的高，安全性也比跨式高一些
8:14●履約價影響勝率
買方:價外勝率低，越價外越低(但成功的話報酬率高)
賣方:價外勝率高，越價外越高(但獲利低)
9:05●進階思考
1.賣出跨式真的很差嗎?感覺上他好像勝率低
而且雖然最大獲利比賣出勒式高
但實際上最大獲利只有單獨一個點，真的要吃到最大獲利有點不切實際
相較之下賣出勒式是一個平原，吃到最大獲利是有可能的
但兩相比較一下，其實在一定程度範圍內
賣出跨式也還是不會差到哪去
除此之外還是有個機會可以賺取比較高的報酬
用一些些代價去換一個機會，也未必不好
2.剩餘天數一樣，誰吃得比較快?
兩者相比較，會發現賣出跨式其實吃時間價值吃的比賣出勒式快
而且如果是做更價外的勒式，拿來做比較就會有更明顯的差異
所以還是有很多因素要去比較的
賣出跨式未必差於賣出勒式
但我分享一下我自己的意見
我是比較推薦賣出勒式
原因在於我會自己去抓支撐壓力
那我如果賣在支撐壓力，自然就是做出賣出勒式了
賣在支撐壓力有什麼好處?比較不會被穿價
除此之外，對於各位剛接觸選擇權的新手來說
選擇勝率高一點的，安全性高一點的方法
比較能活在這個市場上久一點...
買進跨式與買進勒式
我比較推薦買進勒式，原因要去思考為何我們要做買方
因為波動變大!對吧!
既然波動變大代表有機會走出一波行情
那就要盡可能地讓獲利最大化
做勒式的獲利會比做跨式高，但也不要太跨張選到太價外
通常價外兩檔就差不多了
19:04●總結
做買方有把握就盡量做價外一點
做賣方有把握就做價平
(思考功課:為何不提價內?成本效益?)
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(1)買跨式→買進跨式交易策略的使用時機在於預期選擇權標的物在履約日到期前會有重大價格變動，不是大漲就是大跌時所採用。這種策略最常見在市場有重大不確定因素正 ... ... <看更多>
買進跨式 在 週選擇權,賣方跨式.勒式,請益 - Mobile01 的美食出口停車場
4口買進賣出手續費800！？ 等於你每口交易一次100？ 這相當於我交易大台的手續費耶。 我覺得做賣方最重要就是停損一旦停損點到了就立即平倉不猶豫賣方不像買方，一開始建倉 ... ... <看更多>
買進跨式 在 Re: [問題] 請教跨式的優點- 看板Option - 批踢踢實業坊 的美食出口停車場
※ 引述《twnin (Go Go 快樂每一天)》之銘言：
: 剛看了精華區提到
: 1) 買進跨式
: 在同一履約價買進 call & put (不需保證金)
: ex: buy 5900 call, buy 5900 put
: 這是通常在多空混亂之際, 但約略估計會有大行情時所做的策略,
: 無論大盤大漲或大跌, 均可從中賺取利潤, 缺點是 premium 頗高,
: 大盤漲跌要有一定強度.
: 進場點: 預估有大行情時
: 範例: 總統大選前, 無論是慶祝行情還是實際上發生的跳空跌停,
: 均有利潤可期.
: --------------------------------------------------------------
: 小弟的問題是:
: 以跨式的交易策略進行操作
: 同時買進相同履約價的call與put
: 無論行情上漲或下跌都沒有好處吧
: 以今天的7400為例, call下跌了35點, put上漲了32點
: 假設在這一個moment, 發現大行情為下跌
: 於是將call平倉, 留下put的利潤
: 那麼還是損失了三點,另外還損失手續費三點
: 就算行情沒有波動, 還是會損失時間價值
: 那當初為何不選擇空手呢, 等待行情方向確立再進場?
: (勒式亦同)
: --------------------------------------------------------------
: 謝謝各位前輩指教
: 小弟於上上星期開戶
: 做了錯誤的示範-->猜頭
: 6900 put注定要吃龜苓膏了 >"<
: 於是開始研究所謂的避險組合單
: 希望各位大大不吝分享 謝謝 *^_<*
: ※ 編輯: twnin 來自: 220.132.126.161 (05/10 18:46)
賭單邊突破,或許你要算一下
每一筆call或put都有它買方的損益兩平點
跨式也是一樣,只有當突破某一邊的call+put成本才能結算損益兩平
另外,跨式好處是當單邊突破確立後,將反向的部位出場,順勢單用力抱
以求獲利極大化
但是這只是結算
事實上還會有一個問題,時間價值
有想過嗎?..put方面的波動率實在太高了
call方面之前波動率不算高,但是累積的時間價值
這兩天殺盤某角度也如我之前提過的,專門修理這些不合理的call時間價值
到今天7300call還有近80點的時間價值
一天5點時間價值,到下星期四,怎麼算都有點多了點
其實你的想法沒有錯,但是也要考慮到你所購入的點數
裡面是不是太多不合理的時間價值
又或者你剛好碰上區間大震盪(請注意,不是"大"區間震盪)
這樣對跨式來說是最痛苦的...
我的意見不一定對啦...但是可以參考看看囉
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.59.198.169
※ 編輯: viking0518 來自: 61.59.198.169 (05/10 19:49)
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