上集示範了如何用 Excel 回測 #黃金交叉 #死亡交叉 的移動平均線策略,今集就進一步和大家分享,如何進行策略改良,以及如何避開新手經常會跌進的 #過度擬合 #OverFitting 的陷阱。
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#回測 #過度擬合 #OverFit #Backtest #我要做程式交易 #Excel
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過40萬的網紅我要做富翁,也在其Youtube影片中提到,相對強弱指標是很多人都會用的指標,但如果按著「標準」的用法,在過去20年以恒指做策略,竟輸多贏少!然而只要一個輕輕微調,就可以大幅改善表現!改良後的 RSI 如何達成 500% 增長的表現? 先賣個關子,讓艾文在影片中為大家解答! ____________________ ❖訂閱Youtube...
策略改良 在 我要做股神 Facebook 的最佳貼文
相對強弱指標是很多人都會用的指標,但如果按著「標準」的用法,在過去20年以恒指做策略,竟輸多贏少!然而只要一個輕輕微調,就可以大幅改善表現!改良後的 RSI 如何達成 500% 增長的表現?
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#RSI #街頭智慧 #量化分析 #統計 #相對強弱指標 #20年數據 #艾文 #策略改良 #量化
策略改良 在 地圖並非疆域 Facebook 的最佳貼文
昨天晚上,有一位同學來電,和我聊了一些NLP的事
我們聊了我們近期的近況
也聊了我們各自的未來的規劃
他說,他非得要感謝我一件事情
「什麼事呀?」
「之前你在NLP療癒術教的迪士尼策略改良版,讓我非常的受用!」
「是哦!」
「我現在規劃的道路,真的就如同那天迪士尼策略一樣,按步就班的前進呢!」
「那真是太棒了!」
「所以,我真的要感謝你…那個技法,讓我感觸非常深…」
掛上電話後
我真的很開心…因為,有人因為我,人生輪盤因此而轉動了起來
我自從走入了這個教育訓練界以來
上過了不知道多少的課
也不知道看過了多少的講師
我一直覺得,講師本身講的好不好,或是課程有沒有料
真的不是這個講師能不能在業界活的長久的最重要因素!
對,很諷刺沒錯…
但我真的看過很多隨便亂講的講師、或是課程超級沒料的
卻在檯面上過的非常爽快!
『我是不是應該也要玩個洗腦手法才對?』
『我是不是應該只要搞好暗黑行銷或飢餓行銷就好?』
『我是不是應該花個大錢上個電視或是出本書,趕緊撈一票就好?』
不,這不是我的初衷!
更不是我該走的道路!
疆域語錄:
『即使你只能推動一點點,但毫無疑問的,你已經改變了實相!』
嗯,我相信是這樣沒錯的
出書?飢餓行銷?還是上電視?那的確也是我該做的
不過,那真的不是最大的重點
最大的重點還是,我將會努力的把推動這世界的力量
展示並交到你的手上!
策略改良 在 我要做富翁 Youtube 的最讚貼文
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#RSI #街頭智慧 #量化分析 #統計 #相對強弱指標 #20年數據 #艾文 #策略改良 #量化
策略改良 在 我要做富翁 Youtube 的最佳解答
本片內容﹕大成交日啟示
大成交日有啟示?
許多時候,不少人都認為成交量是推動買盤或是賣盤的重要力量。如當成交量較大,而資產價格上的時候,代表資產受到追捧,後市的表現將會繼續向上,反之亦然。有些短線投資者 會利用成交額外判斷市場氣氛 而作出投機的決定 當然這個短線投機的舉動,首先風險極大,加上本港可供買賣的衍生工具,存在不公平的條款,筆者並不鼓勵同學仔參與。可是,這些投機者把市場氣氛作量化分析,貌似有根有據。正所謂「知己知彼,百戰百勝」,我們嘗試以數據的測試,了解不同市場參與者的想法。
—測試方法
城間主要利用十天成交額的平均作標準,如當天的金額多於這平均值代表市場出現訊號。當天的走勢將以收市價決定買入還是做空的行動,氣氛向好時買入,較差時便做空﹔而平倉的時間則設於下一個交易日的收市。我們先以近20年來恆生指數作測試。
香港恆生指數
訊號出現次數: 2119
買入和做空成功次數: 1069
命中率: 50.44%
P/L %: 77.26%
近20年來,以這個簡單的策略換來只有僅僅高於5成的命中率,表現中規中舉。而賺蝕方面卻有7成之上,但要留意的兩件事。第一,經過20年的洗禮方可達到7成多的回報,如選用的工具為非槓杵的資產,例如是盈富基金(2800:HK),以20年的機會成本來說表現不算太好。第二,如選用衍生產品作買賣,這必定含有槓桿的成分,以期指15倍槓桿為例,這個策略將有會有超過十倍的回報。可是槓杆包含的風險相信大家都清楚。
有見成功率偏低,我們嘗試把策略改良,買入和做空後兩個交易日後才平倉,結果﹕
香港恆生指數
訊號出現次數: 2119
買入和做空成功次數: 1074
命中率: 50.68%
P/L %: 86.95%
雖然命中率和回報方面有所提升,但效果並不顯著。我們再加入一個統計學的元素,在行動的訊號10天成交量平均值加入一個標準差 (standard deviation),簡稱S.D.。即是平均值只為所有數據的50%,而平均值加上一個SD則為84.1%左右,意思是當成交高於平均的84.1%才出現訊號。
香港恆生指數 (一個交易日後平倉)
訊號出現次數: 882
買入和做空成功次數: 476
命中率: 53.97%
P/L %: 139%
香港恆生指數 (兩個交易日後平倉)
訊號出現次數: 882
買入和做空成功次數: 477
命中率: 54.08%
P/L %: 190.44%
從這個策略的數據可見,命中率雖提升至54%的水平,但依舊處於不穩定的狀況。而回報上,加入標準差使賺錢的能力提高了一倍左右,最高可達近兩倍利潤。
—總結
這個以成交量作交易的策略看似 平平無奇,但卻有其參考價值。筆者經常在提及資產價格一些重要位置時,都表示突破時需要成交量作配合,才可確認市場出現共識,迎接新趨勢。現在的策略雖命中率不高,但回報方面卻有參考性。如我們能組合更多的武器,以技術分析工具和指標找出重要的轉勢位置,配合成交量作最後把關,確認趨勢,回報一定能更進一步。
撰文﹕施宏毅
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