正逆價差 在 華冠投顧 粉絲團 Facebook 的最佳解答
同時也有3部Youtube影片，追蹤數超過3,380的網紅OP凱文，也在其Youtube影片中提到，0:00●前言 今天要介紹的是時間價差 也被稱為水平價差 這名字其實也蠻有趣的 在之前我們曾經介紹過垂直價差 垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面，但是做不同的履約價 那水平價差呢？ 就是一買一賣做相同的履約價，但是做不同的契約(近月遠月) 所以一個叫垂直一個叫水平 1:11●買進時間價差(賣近月，...
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正逆價差 在 Facebook 的精選貼文
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正逆價差 在 風傳媒 Facebook 的最讚貼文
《期貨》用正逆價差判讀後市 成為期貨常勝軍！ft.合法期貨專家 許庭禎｜期貨雷達站#5
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如何判斷期貨多空走勢，對比近遠月期貨價差！
專家教你看趨勢！未平倉量如何搭配正逆價差？
善用價差套利，一定要留意這三點來降低風險！
正逆價差 在 OP凱文 Youtube 的最讚貼文
0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面，但是做不同的履約價
那水平價差呢？
就是一買一賣做相同的履約價，但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平
1:11●買進時間價差(賣近月，買遠月)
使用時機
預期指數盤整，近月結算漲跌不大
優點
1.比起賣出跨式，這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險
缺點
1.遠月契約的成交量不大，可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離，缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好，因為你是買遠月，但在下面的賣出時間價差，這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約，所以正價差逆價差的變化也會有影響，但逆價差是否會轉正，或正價差是否會轉逆，這不太是一個能夠預期的問題，所以這個策略的困難度也比其他策略高
9:44●賣出時間價差(買近月，賣遠月)
使用時機
預期市場小漲小跌
優點
我覺得這個策略弊大於利
缺點
1.比起買進跨式，這樣的做法需要的資金較高，期交所規定這種買近月賣遠月的做法，保證金計算是單一部位方式計算，所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金，後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到，會有流動性風險，遠月契約的成交量原本就比較低了，再加上如果行情大幅上漲或下跌，雖然你的帳面獲利目前是賺錢的，但是近月契約接下來要結算了，如果近月是獲利遠月是虧損，也就代表著為了這口虧損的遠月契約，你的帳戶內需要大量的保證金，雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利，但這等同於你的獲利不能出金，因為如果接下來行情發展對你不利，你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生，所以會在近月契約結算之前先平倉，但還是同樣的問題，如果已經大幅上漲或下跌，你若是想要平倉你的部位，會因為流動性的關係而平倉在爛價格
其實上述講的問題，是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到，但如果遇到了怎麼辦，所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位，讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩，我寧可用別的策略來處理同樣的情況
16:43●注意事項
買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高，高的那個就是你需要繳交的保證金
賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金
這兩者之所以會有差別，是因為遠月的天數大於近月，所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近，因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金，不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多
而賣出時間價差是買近賣遠，賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金
買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果，或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過，這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權，但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔
29:47●總結
這個策略的難度真的比較高，不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高，而好處卻也沒有好到哪去
不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估，而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況，反之亦然
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***
正逆價差 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的最佳貼文
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《期貨雷達站》自4月1日在本基金會YouTube頻道播出(https://www.youtube.com/channel/UC0-lHW0tzmmN2rjvgyghY6g/playlists)，同步在風傳媒YouTube頻道放送(https://www.youtube.com/channel/UCwWXGnvVmi-6Sfx2wf8S8tQ)。歡迎對金融交易有興趣的朋友們關注，持續觀看！
00:00 開始
01:14 如何辨別法人籌碼？專家曝最具方向性的是它！
03:06 未平倉量是關鍵！專家教你從外資籌碼看多空！
03:50 看懂未平倉量玄機 了解外資是做多還是放空！
05:48 合理的停利跟停損？專家:以台指期點數為主！
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08:15 不只看單一籌碼 外資套匯及套利交易也觀察！
10:21 台指期貨全球唯一 三大法人買賣超資訊全揭露！
10:41 外資跟自然人對做現端倪 教你看懂數字秘密！
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17:15 結束
《精彩回顧》
https://youtu.be/1LIRxv2kw3I
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https://youtu.be/Q2Cpp65Ow8w?list=PLKFtWHNRC24TMTUc8S7T8sru6oxWc7q4e
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用正逆價差判讀後市 成為期貨常勝軍！ft.合法期貨專家 許庭禎｜期貨雷達站#5
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《期貨雷達站》自4月1日在本基金會YouTube頻道播出(https://www.youtube.com/channel/UC0-lHW0tzmmN2rjvgyghY6g/playlists)，同步在風傳媒YouTube頻道放送(https://www.youtube.com/channel/UCwWXGnvVmi-6Sfx2wf8S8tQ)。歡迎對金融交易有興趣的朋友們關注，持續觀看！
00:00 開始
01:16 何謂正逆價差？影響期貨價差的因素有那些？
02:21 靠正逆價差預判後市訊號？專家:非唯一指標
03:09 用正逆價差判斷台股後市？掌握變化成常勝軍！
04:11 當價差出現較為極端數值時 行情反轉性升高！
04:15 點數蒸發 法人避險 除權息旺季逆價差易擴大！
05:12 期貨越接近結算日 近月正逆價差較無參考性！
05:34 期貨到期結算特性 結算日前三天轉倉動能大！
06:51 如何判斷期貨多空走勢 對比近遠月期貨價差！
07:27 遇正逆價差極端數值要小心 後市反轉機率大增！
08:06 專家教你看趨勢！未平倉量搭配正逆價差更穩妥！
11:15 到期結算價格趨於一致 利用正逆價差進行套利！
12:04 正逆價差搭配0050ETF 利用到期特性套取價差！
13:15 期貨老司機善用價差套利 留意這3點降低風險！
15:56 結束
《精彩回顧》
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不想在期貨交易市場翻車，保證金控管2大秘訣要知道！｜期貨雷達站#1
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資金控管是王道 公開期貨交易贏家3準則！｜期貨雷達站#2
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正逆價差 迷失？分析師告訴你】 過去許多老師都教投資人逆價差追空、正價差作多！但是其實這個方式是不是有用我想應該大家都不知道？天堂與地獄其實只有一線之隔， ... ... <看更多>
正逆價差 在 Re: [問題] 正價差、逆價差，干嘸差？ - 看板Option 的美食出口停車場
※ 引述《TomChang5566 (嫩咖)》之銘言：
: 各位op板的大大們好
: 小弟操作期貨與選擇權至今兩年多
: 個人的感覺是，正逆價差似乎對於未來的走勢沒有太大的影響？
: 然而，教科書告訴我們，正價差表示後市看漲，逆價差表示後市看跌
: 不知道各位的看法如何？
: 在此先謝過了！
期貨是現貨的避險
所以期貨指數"領先"大盤表態
這也就是sdtty大在推文中說正逆價差超過50點才有看頭的意思
因為正逆價差大代表獲利空間也大
除權期旺季逆價差大是因為投資人預期除權息股價會跌影響大盤
所以期貨指數會領先大盤領跌
之後大盤下跌將逆價差補上,然後期貨指數再跟著大盤指數起伏這是正常的現象
但這不表示正價差作多,逆價差作空是對的
相反的有時候你會發現正價差擴大卻是放空的好時機
比如說期指領先大盤正價差超過7,80點(甚至百點以上)
但大盤卻盤了好幾天甚至一兩週價差都沒辦法收斂
這時候放空獲利機會很高
而逆價差擴大卻作多的情況也有
比如說大盤呈現多頭格局但卻出現幾十點的逆價差
這時候當然不應該下去放空...應該是下多單才對
不然等到大盤出量表態把期貨硬拉上去時保證你會傻眼
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炒房炒股金腰帶;苦幹實幹就B哀...
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◆ From: 211.79.151.238
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