期望值是一個簡易的數學公式，其他許多交易中可用的演算法則也並不艱深。交易者無法適當評估策略風險或期望值等特徵的問題往往出於所取用的 pattern 本身就不穩定。從最基本的統計意義思考，可以為交易系統提升帶來很好的效果。
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樣本標準差公式 在 [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1) - 精華區tutor 的美食出口停車場
_ 2
Σ(X-x)
s^2 = ------------
n-1
請問為什麼要用 n-1 阿?
--
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◆ From: 140.112.243.218
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: doa2 (好窮..沒錢..Q_Q) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Sun Mar 23 18:24:46 2003
※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: _ 2
: Σ(X-x)
: s^2 = ------------
: n-1
: 請問為什麼要用 n-1 阿?
如果資料是抽樣資料
樣本數為n
當n=1時 無法知道其變異的程度
_ _
n=2時 X1-x=-(X2-x)
只能知道一個變異的程度
所以當樣本數為n
_ _
殘差Xi-x, Σ(Xi-x)=0
只有n-1個是自由的,第n個殘差值等於其他殘差值總合的負值
--
我統計不好...@@ 以上都是照本宣科而已
--
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◆ From: 140.112.249.46
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: potoser (有趣的UDD) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Sun Mar 23 18:22:07 2003
※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: _ 2
: Σ(X-x)
: s^2 = ------------
: n-1
: 請問為什麼要用 n-1 阿?
統計學裡面有說
高中好像不用減1 後來學統計學裡面有提到減一的問題....
...好像是自由度...
--
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◆ From: 140.112.213.163
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: weisor (有一天 如果...) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Sun Mar 23 18:36:26 2003
※ 引述《potoser (有趣的UDD)》之銘言：
: ※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: : _ 2
: : Σ(X-x)
: : s^2 = ------------
: : n-1
: : 請問為什麼要用 n-1 阿?
: 統計學裡面有說
: 高中好像不用減1 後來學統計學裡面有提到減一的問題....
: ...好像是自由度...
我高中學標準差的時候是不用減一
可是現在改版後 就要減一了(至少南一版是)
完全搞不懂為什麼
要如何說明要用n-1阿
(因為教科書上是寫用n-1可以縮小誤差 為什麼會縮小誤差阿)
--
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◆ From: 140.112.243.218
※ 編輯: weisor 來自: 140.112.243.218 (03/23 18:36)
※ 編輯: weisor 來自: 140.112.243.218 (03/23 18:37)
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: OneofPieces (STILL LOVING YOU ) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Sun Mar 23 20:49:08 2003
※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: ※ 引述《potoser (有趣的UDD)》之銘言：
: : 統計學裡面有說
: : 高中好像不用減1 後來學統計學裡面有提到減一的問題....
: : ...好像是自由度...
: 我高中學標準差的時候是不用減一
: 可是現在改版後 就要減一了(至少南一版是)
: 完全搞不懂為什麼
: 要如何說明要用n-1阿
: (因為教科書上是寫用n-1可以縮小誤差 為什麼會縮小誤差阿)
簡單來說為何要用n-1
譬如有10個數,由1,2,3...,9,0
你要將他們隨便任意排成一個十個數自的號碼~~~
第一個有10個,第二個有九個,一直到最後一個~~~有只有一個數字可以選,..
那請問是不是只有九個地方的數字可以隨意選,而最後一個一定是剩下的那個數字~
所以所謂的自由度就是這樣而來~~~~
所以為 10 - 1 = 9,
這是統計上說的,....
--
愛需要傻勁，但不能傷害別人，愛需要耐力，但不是一再的騷擾愛人，
愛有許多的能力，能使人快樂，亦能使人痛苦。
時常補給自己愛的知識，讓愛人與被愛都有福。
--
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◆ From: 140.112.243.135
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: coco1003 (小精靈) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Sun Mar 23 21:25:52 2003
※ 引述《OneofPieces (STILL LOVING YOU )》之銘言：
: ※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: : 我高中學標準差的時候是不用減一
: : 可是現在改版後 就要減一了(至少南一版是)
: : 完全搞不懂為什麼
: : 要如何說明要用n-1阿
: : (因為教科書上是寫用n-1可以縮小誤差 為什麼會縮小誤差阿)
: 簡單來說為何要用n-1
: 譬如有10個數,由1,2,3...,9,0
: 你要將他們隨便任意排成一個十個數自的號碼~~~
: 第一個有10個,第二個有九個,一直到最後一個~~~有只有一個數字可以選,..
: 那請問是不是只有九個地方的數字可以隨意選,而最後一個一定是剩下的那個數字~
: 所以所謂的自由度就是這樣而來~~~~
: 所以為 10 - 1 = 9,
: 這是統計上說的,....
記得在上分析化學的時候
老師有說過
若族群夠大的話...就用n....
若族群太小的話...就用n-1...
至於多少才叫做大咧???
分析化學課本中是說 當n>20時.....才稱的上是大.....所以用n代
<20.......稱做小.................n-1
--
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◆ From: 219.68.10.188
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作者: DEREK (全身無力頭好痛><) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Sun Mar 23 22:12:22 2003
※ 引述《coco1003 (小精靈)》之銘言：
: ※ 引述《OneofPieces (STILL LOVING YOU )》之銘言：
: : 簡單來說為何要用n-1
: : 譬如有10個數,由1,2,3...,9,0
: : 你要將他們隨便任意排成一個十個數自的號碼~~~
: : 第一個有10個,第二個有九個,一直到最後一個~~~有只有一個數字可以選,..
: : 那請問是不是只有九個地方的數字可以隨意選,而最後一個一定是剩下的那個數字~
: : 所以所謂的自由度就是這樣而來~~~~
: : 所以為 10 - 1 = 9,
: : 這是統計上說的,....
: 記得在上分析化學的時候
: 老師有說過
: 若族群夠大的話...就用n....
: 若族群太小的話...就用n-1...
: 至於多少才叫做大咧???
: 分析化學課本中是說 當n>20時.....才稱的上是大.....所以用n代
: <20.......稱做小.................n-1
我記得我高中數學老師有說過...
當你是抽樣的時候就要用n-1..全效用亂數抽部份人的成績出來的平均
但當你是用母體的話就用n...像是全班的平均
--
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◆ From: 61.223.21.66
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: OLMEC (gogogo) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Sun Mar 23 22:34:20 2003
※ 引述《OneofPieces (STILL LOVING YOU )》之銘言：
: ※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: : 我高中學標準差的時候是不用減一
: : 可是現在改版後 就要減一了(至少南一版是)
: : 完全搞不懂為什麼
: : 要如何說明要用n-1阿
: : (因為教科書上是寫用n-1可以縮小誤差 為什麼會縮小誤差阿)
: 簡單來說為何要用n-1
: 譬如有10個數,由1,2,3...,9,0
: 你要將他們隨便任意排成一個十個數自的號碼~~~
: 第一個有10個,第二個有九個,一直到最後一個~~~有只有一個數字可以選,..
: 那請問是不是只有九個地方的數字可以隨意選,而最後一個一定是剩下的那個數字~
: 所以所謂的自由度就是這樣而來~~~~
: 所以為 10 - 1 = 9,
: 這是統計上說的,....
恩~~~
自由度大概知道了些
可是還是不清楚為什麼可以縮小誤差耶@@
可以解釋再清楚些嗎
--
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◆ From: 219.91.56.27
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: rath (Alien) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Mon Mar 24 01:27:34 2003
※ 引述《OLMEC (gogogo)》之銘言：
: ※ 引述《OneofPieces (STILL LOVING YOU )》之銘言：
: : 簡單來說為何要用n-1
: : 譬如有10個數,由1,2,3...,9,0
: : 你要將他們隨便任意排成一個十個數自的號碼~~~
: : 第一個有10個,第二個有九個,一直到最後一個~~~有只有一個數字可以選,..
: : 那請問是不是只有九個地方的數字可以隨意選,而最後一個一定是剩下的那個數字~
: : 所以所謂的自由度就是這樣而來~~~~
: : 所以為 10 - 1 = 9,
: : 這是統計上說的,....
: 恩~~~
: 自由度大概知道了些
: 可是還是不清楚為什麼可以縮小誤差耶@@
: 可以解釋再清楚些嗎
不偏性..
--
렠 任思緒飛揚，隨筆而至ꄊ
--
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◆ From: 210.85.79.68
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: andrew43 (我最愛狗了！) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Tue Mar 25 22:41:29 2003
※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: _ 2
: Σ(X-x)
: s^2 = ------------
: n-1
: 請問為什麼要用 n-1 阿?
我們老師這樣說
如果是sample，就用n-1
是population就用n
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 210.202.161.44
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: amberliao (小寶貝) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Thu Mar 27 16:54:16 2003
※ 引述《andrew43 (我最愛狗了！)》之銘言：
: ※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: : _ 2
: : Σ(X-x)
: : s^2 = ------------
: : n-1
: : 請問為什麼要用 n-1 阿?
: 我們老師這樣說
: 如果是sample，就用n-1
: 是population就用n
n-1 代表就是自由度...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 140.117.204.80
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: spicy3 (330越野踐行呀!) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Thu Mar 27 17:06:15 2003
根據統計的簡單觀點，
因為是抽一部分的樣本估計整個母體。
所以以n-1了表示變動幅度會變大。
我想，對於高中生這樣解釋就好了。
不需用數統解釋吧。
※ 引述《amberliao (小寶貝)》之銘言：
: ※ 引述《andrew43 (我最愛狗了！)》之銘言：
: : 我們老師這樣說
: : 如果是sample，就用n-1
: : 是population就用n
: n-1 代表就是自由度...
--
所謂的氛圍呢，我猜他不過是在粉紅色的季節裡輕輕地呢喃。
就像是販賣一整季春天的奶油棒與孩童們的聲音，
噗噗地送入整個痲痺的腦袋裡。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 140.119.73.88
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: weisor (有一天 如果...) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Thu Apr 24 10:01:38 2003
※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: _ 2
: Σ(X-x)
: s^2 = ------------
: n-1
: 請問為什麼要用 n-1 阿?
樣本空間 S, |S| = N
X 為 S 的一個子集合(一組抽樣結果), |X| = n
_
x = ΣX / n
為使 s^2 的 期望值 為 σ^2
σ^2 = Σ(S-μ)^2 / N
μ = ΣS / N
_
∴ s^2 = Σ(X-x)^2 / (n-1)
=> E(s^2) = σ^2
ps 不過我怎麼推 都只是近似而已 沒有相等說
====================================================================
也就是說從 N 個元素中 任意取 n 個樣本 以 s^2 計算所得的 樣本標準差
平均會近似於(等於?) 母體標準差 σ^2
====================================================================
(n-1)E(s^2) = E( E(X^2) - n[E(X)]^2 )
= E[E(X^2)] - nE( [E(X)]^2 )
= nE(S^2) - n( Var(E[X]) + (E[E(X)])^2 )
E(S^2) = Var(S) + E(S)^2 = σ^2 + μ^2
?
Var(E[X]) = Var( ΣX / n ) = Var( ΣX ) / n^2 = Σ Var(X) / n^2 = Var(S) / n^2
= σ^2 / n^2
E[E(X)]^2 = E(S)^2 = μ^2
∴ (n-1)E(S^2) = n(σ^2 + μ^2) - n(σ^2 / n^2 + μ^2) = (n-1)σ^2
∴ E(S^2) = σ^2 故得証 #
=====================================================================
不過我推一推 都只得到 E(S^2) = N*σ^2 /(N-1) -> σ^2
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 140.112.243.218
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: rath (鑽研。) 看板: tutor
標題: [轉錄]Re: 請問標準差公式
時間: Thu Apr 24 11:57:14 2003
※ [本文轉錄自 Math 看板]
作者: plover (㊣騎牆自爆派㊣) 看板: Math
標題: Re: 請問標準差公式
時間: Tue Apr 22 23:59:31 2003
※ 引述《ACUMENEYE (信念)》之銘言：
: 一樣本 X1,X2,X3......Xn,標準差公式：
: i=n _
: 為何是 (1/n-1)Σ ( Xi-X )^2
: i=1
: 而不是 i=n _
: (1/ n )Σ ( Xi-X )^2 呢？
: i=1
: 只記的老師說跟自由度有關...@@@
應該是說無偏性啦。
_
假設現在 S^2 取成 = 1/n Σ(X_i-X)^2 (index 不打了，you know)
然後我們來算 S^2 的期望值：
（很自然的想法，這個期望值應該是 σ^2）
可是算出來，卻發現說 E[S^2] = (n-1)/n σ^2.
那該怎麼取 S^2 才會產生 E[S^2] = σ^2 漂亮的結果呢？
就把 1/n 改成 1/(n-1) 就行了：）
--
∞
3.30 Definition e = Σ 1/n!
n=0
--
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◆ From: 140.112.247.33
--
렠 任思緒飛揚，隨筆而至ꄊ
--
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◆ From: 210.85.79.106
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: uouo (小優兒活力普查員) 看板: tutor
標題: Re: [問題] 樣本標準差為什麼除以(n-1)
時間: Thu Apr 24 12:09:52 2003
※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: ※ 引述《weisor (有一天 如果...)》之銘言：
: : _ 2
: : Σ(X-x)
: : s^2 = ------------
: : n-1
: : 請問為什麼要用 n-1 阿?
: 樣本空間 S, |S| = N
: X 為 S 的一個子集合(一組抽樣結果), |X| = n
: _
: x = ΣX / n
: 為使 s^2 的 期望值 為 σ^2
: σ^2 = Σ(S-μ)^2 / N
: μ = ΣS / N
: _
: ∴ s^2 = Σ(X-x)^2 / (n-1)
: => E(s^2) = σ^2
: ps 不過我怎麼推 都只是近似而已 沒有相等說
: ====================================================================
: 也就是說從 N 個元素中 任意取 n 個樣本 以 s^2 計算所得的 樣本標準差
: 平均會近似於(等於?) 母體標準差 σ^2
: ====================================================================
: (n-1)E(s^2) = E( E(X^2) - n[E(X)]^2 )
: = E[E(X^2)] - nE( [E(X)]^2 )
: = nE(S^2) - n( Var(E[X]) + (E[E(X)])^2 )
: E(S^2) = Var(S) + E(S)^2 = σ^2 + μ^2
: ?
: Var(E[X]) = Var( ΣX / n ) = Var( ΣX ) / n^2 = Σ Var(X) / n^2 = Var(S) / n^2
: = σ^2 / n^2
: E[E(X)]^2 = E(S)^2 = μ^2
: ∴ (n-1)E(S^2) = n(σ^2 + μ^2) - n(σ^2 / n^2 + μ^2) = (n-1)σ^2
: ∴ E(S^2) = σ^2 故得証 #
: =====================================================================
: 不過我推一推 都只得到 E(S^2) = N*σ^2 /(N-1) -> σ^2
以直覺觀念去想 無論是變異數或標準差
皆與自由度有相關性 當我們在算 N 個數之間的變異數
當我們選擇其中之一當作基準時
剩下的 N-1 的數也只有 N-1 個位子去選擇
我只是很簡單的去想罷了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 210.85.83.234
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