昨天和量化交易的朋友檢討，記錄一下。
我們做了很多海外期貨的策略，回測10多年下來，看似有效因子的有很多，基本面、籌碼面、總經面、情緒面…等好幾大類，每一類裡面有好幾個大大小小的因子，所以光是一個金融商品，影響我們買賣的因素就有上百個。
問題來了，看似過去10多年能打敗大盤的這些因子，未來是否還能繼續有效？還是我們只是自我感覺良好的overfitting 而已？例如我們只要想辦法在過去10多年的股市大跌躲過那關鍵的幾次崩跌，例如2008、2011、2015、2018、2020，那就能做出一條很好看的績效曲線，但「先看答案再找解法」，會不會未來的崩跌是完全不同的原因？很多量化基金都是因為過去測起來sharp看起來很好而開了槓桿，然後實戰起來發生了某次黑天鵝而爆掉。
那怎麼辦呢？讓測的時間拉更長？但拿30年、50年前的狀況測，跟現在的背景不會差太多嗎？還有參考性嗎？
我目前傾向不是拉長回測期間，而是先把自己當做塔雷伯這種疑神疑鬼的技能點滿。
把看似有效的策略進行各種嚴刑拷打，用各種不同架構來檢驗，如果有疑慮就不用，想不通為什麼這樣能賺那麼多錢就不用，如果測完發現超好賺，通常不是挖到寶，而是哪裡出錯了…
另外，最近常有朋友問我那些短線神人怎麼做的，其實他們和做量化的人的思考方式蠻不一樣的，因為台股很多潛在交易機會，常常是因為某些事件或規則，產生了一些規律，這些規率出現的時間沒有很久，然後又會隨著競爭變多慢慢變得難賺，所以變成這些神人的做法是一發現某招好像不錯用就比較敢大膽的用，做得愈順就玩愈大，一直到開始不順就愈做愈小，然後再找尋其他機會。
這是另一種不錯的思維，雖然對於那種學院派或很講究科學的人來說，會覺得這樣統計樣本不足就直接用很不嚴謹。但這些神人哪管那麼多，一波行情就一次賺了好幾億，反正只要一不順馬上停就好，繼續找下一個的台股新規律，或者等待舊規律恢復。
總之，跟我這次訪談Mike裡面講的一樣，每次市場有新規則改變，就會有一群掌握到新規律的投資者，成了爆賺贏家，而沒有與時俱進的人被淘汰，敏銳的觀察變化，即時調整，是一個優秀的交易者必須付出的努力。
明年操盤室會招募新夥伴/徒弟/實習生，一起研究新策略，不斷搜集大大小小的招式，汰舊換新（我猜很像文藝復興基金他們在做的事？不過我們身處的市場，應該比他們遇到的競爭少很多）。
歡迎對交易有熱情的年輕朋友來試試，這裡的大神還蠻認真教的，也有提供完整資料庫。（有點像教授在帶研究生那樣，一步步完成論文的感覺～）
明槓規則 在 [問題] 確認一下暗槓的規則- 看板MJ 的美食出口停車場
前陣子跟友人打
遇到的狀況是我砰牌後,直接要暗槓手底的牌
不過其它三人都說不合規定,只有輪到自己摸牌才可以暗槓
其中一家跟我說,我的張數會多一張,就相公了
不過我怎麼算都沒相公啊
搞的我有點糊塗了,可以請問正確的規則嗎?
多謝!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.34.228.205
手底16張,從頭摸一張進來,再暗槓4張,從尾巴摸一張起來,丟一張廢牌
總計手底13張加暗槓4張,OK
碰牌
手底16張,拿兩張出來碰對方一張,再暗槓4張,從尾巴摸一張起來,丟一張廢牌
手底10張,門前一搭3張,加暗槓4張,也沒相公啊?
※ 編輯: aher2600 來自: 114.34.228.205 (03/20 15:28)
我納悶的是,輪到我摸牌,先摸進一張,並不用丟牌,就可直接暗槓
碰牌,也是可視為多進一張,再暗槓,牌的進出看起來沒啥不同吧
甚至,手氣好自己摸進那個刻子的話
那兩者的差別不就只是明刻跟暗刻而已嗎?
※ 編輯: aher2600 來自: 114.34.228.205 (03/20 15:42)
不過碰別人的牌,就表示先進一搭了,再暗槓,又可以多摸一次牌
我覺得有差別耶
但是我想不通為啥會有這規定
因為我們自行摸牌後,也是一定得再丟一張出去啊
對我來說,碰牌跟摸牌,情況應該沒有不同才對
※ 編輯: aher2600 來自: 114.34.228.205 (03/20 16:00)
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