勒式選擇權陳雨農投資戰略在Facebook 的評價

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勒式選擇權在陳雨農投資戰略 Facebook 的最佳解答

2017-07-10 10:17:00 有 77 人按讚

7/10 放暑假了，食之無味

這周末看著磐有一種好像在放假的感覺，可能是我身邊很多大戶上半年賺到口袋裝不下，剛好趁著暑假開始了帶著家人來趟親子之旅~

所以操作上呢？

行情沒有天天做的啦~

「盤整無誤！」

這是從六月底以來我的標準解答，操作上尤其是指數，適合利用選擇權賺時間價值。

舉個例子6/27開始我們告訴大家10400是主力看不會過的點位，如果在同一時間我們利用選擇權賣出勒式策略10000-10400。一組保證金約3萬來計算，兩周獲利約12.5%。(蛤…好少喔~雨農！才12%！換個角度這10天要賺10%以上我不認為對大部分的人是件容易的事！甚至有人今年以來還賠錢…)

不同的時間點可以利用不同的工具，去賺當持最好賺的錢，這才是投資戰略！

至於個股就不用多說了，過去賺了多少我已經不想提了！

為什麼？

因為我已經準備好下一批倍數獲利的股票，訊號一出現，我們就會出手！

1) 外資多單連續減碼，雖然還有淨多單4.1萬口，但是已經不像過去如此積極作多，而且散戶多空比上周炫號出現多翻空，所以大盤未來兩周的盤勢我們研判不會有非常強勢的多方攻擊，屬於漲多之後的震盪盤整盤。操作上賣出跨式或勒式選擇權策略，是近期指數操作上比較有賺頭的方法。
2) 今天盤後將會公布所有6月分營收，其中重頭戲在台積電與鴻海。台積電因為上月已經開始出現明顯拉貨現象，而且從蘋果新機備貨時間表來看會一路旺到年底，所以相關供應鏈可以找相對低基期的來佈局。鴻海拉貨時間應在九月開始，且本周有除權息關係，會相對壓縮組裝廠與供應鏈表現。

Tags: 勒式選擇權

陳雨農投資戰略

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投資,投的是價值;投機,搏的是機會如何在貪婪與恐懼之間,找到屬於自己的富裕之路不欲絕頂聰明,不用含著金湯匙,但是必須要有正確的心態找到自己的交易密碼,就能走向成功的彼岸

勒式選擇權在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文

By OP凱文

2021-07-11 11:42:33 有 1,050 人看過有 30 人喜歡

0:00●前言
今天我們要介紹的兀鷹與蝴蝶
其實不會很難
因為前面大家已經學過垂直價差，也學了跨式勒式
而兀鷹與蝴蝶其實就是同時做看多價差與看空價差
或者你也可以說是跨式勒式的變形版本

0:29●買進鐵蝴蝶
◆使用時機
1.預期進入盤整，漲跌空間小
◆優點
1.與賣出跨式相比，風險有限
2.資金需求比賣出跨式低(兩組100點看多價差+看空價差，只要10000保證金)
◆缺點
1.收取時間價值的程度不如賣出跨式明顯
2.損益兩平點範圍縮減(但若考量到安全性，其實這個缺點是可以接受的)

7:08●買進鐵兀鷹
◆使用時機
1.預期進入盤整，漲跌空間不大
◆優點
1.與賣出勒式相比，風險有限
2.資金需求比賣出勒式低(兩組100點看多價差+看空價差，只要10000保證金)
◆缺點
1.收取時間價值的程度不如賣出勒式明顯
損益兩平點範圍縮減(但若考量到安全性，其實這個缺點是可以接受的)

11:03●賣出鐵蝴蝶
◆使用時機
1.預期盤整將結束，接下來會有一波行情
◆優點
1.比起買進跨式，可以有效降低資金需求(這種時候做的價差會選擇不需要保證金的做法)
2.比較能抵抗時間價值流逝的問題
3.些微增加勝率
◆缺點
1.限制獲利發展

17:13●賣出鐵兀鷹
◆使用時機
1.預期盤整將結束，接下來會有一波行情
◆優點
1.比起買進勒式，可以有效降低資金需求(這種時候做的價差會選擇不需要保證金的做法)
2.比較能抵抗時間價值流逝的問題
3.些微增加勝率
◆缺點
1.限制獲利發展

我個人並不推薦去做賣出蝴蝶賣出兀鷹，因為我覺得在認定有行情發生的情況下，還去限制獲利發展，這是一件很矛盾很奇怪的行為。

18:14●因應流動性問題，做鐵蝴蝶鐵兀鷹
在價差的單元我們有提過
如果是相同的履約價
那麼你用買權作價差還是賣權作價差
理論上是相同的
所以你可以全部都用買權來組蝴蝶兀鷹
那這樣就是買進買權蝴蝶(兀鷹)，或賣出買權蝴蝶(兀鷹)
其實就是名詞代換而已
當然全部用賣權來做也可以
就變成買進賣權蝴蝶(兀鷹)，或賣出賣權蝴蝶(兀鷹)
但是由於成交量的關係我們會有流動性的問題
為了避免這樣的問題發生
還是會盡量去選擇成交量大的地方來做
所以在這裡介紹的蝴蝶兀鷹，也是一樣的概念
而一邊用買權，一邊用賣權來做
就會被叫做鐵蝴蝶或者鐵兀鷹

20:37●三隻腳變形版本:玉蜥蜴、扭曲姊妹
以前介紹的買進買權、買進賣權、賣出買權、賣出賣權
這是屬於單腳策略
跨式、勒式則是屬於雙腳策略
今天我們介紹的兀鷹與蝴蝶
是屬於四隻腳的策略
那有沒有三隻腳的策略呢？
有，它叫做玉蜥蜴，算是一種勒式的變形版本
它的組成其實也很簡單易懂
就是賣出勒式加上一個價外的買方，這樣就能組成玉蜥蜴了
你也可以說是鐵兀鷹少掉一隻腳的形式

玉蜥蜴的使用時機也是當你判斷行情在一個區間盤整時
跟跨式還有兀鷹都很像，對吧
但是他剛好是兩者的折衷
跨式不買保險，兀鷹兩邊做保險
而玉蜥蜴則是指對一邊做保險

如果我們假設，股市通常會是緩漲急跌的狀態
那麼我們是不是可以針對下跌的那一邊做保險就好
避免突發性的意外大跌，使我們遭受虧損
(扭曲姊妹，或也可以說它是左右相反的玉蜥蜴)

這樣的折衷的好處
就是比起兀鷹，我們可以有更好的獲利(因為少花一份錢去做保險)
比起跨式，如果遇到大跌時我們是可以有保障的

25:01●總結
兀鷹與蝴蝶也是一個頗為常見，很多人會使用的策略
不過有些人習慣一開始直接四隻腳全部建立
有些人則是從單一一隻腳開始慢慢布局
到最後組合起來變成兀鷹與蝴蝶
各自有各自的好處與壞處

我自己是比較偏向後者，慢慢布局的類型
那如果各位要一開始就直接建立
我也會建議做買進類型會比較好
把履約價做的寬一點，可以穩定的收取時間價值
對於小資族或剛接觸的新手來說
這是一個能夠穩定獲取收益的方法
而賣出類型我就不建議去做
一方面前面有說，我認為去封住獲利的發展很矛盾
另一方面，行情並不是常常會發生的
做賣出類型的兀鷹蝴蝶勝率比較低
即使他的成本比單純雙買來的低
也不應該因為它的成本比較便宜就選擇去做

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勒式選擇權在 OP凱文 Youtube 的精選貼文

By OP凱文

2021-07-03 23:07:41 有 441 人看過有 17 人喜歡

0:00●前言
之前介紹過跨式勒式，今天我們要來介紹履約價對於跨式勒式的影響

0:16●履約價對於買進跨式、勒式的影響

在上一個單元我們可以發現
跨式是同個履約價，勒式是不同履約價

需到的權利金:
買進跨式大於買進勒式

損益兩平點範圍:
買進跨式小於買進勒式

換句話說，買進跨式的成本高，但成功機率也相對較高
買進勒式的成本低，但成功機率也相對較低

所以當你需要做買進波動率策略時
你應該考量到你對於現在行情的發展，有多少把握

你如果認定波動的變化是會變成非常大的
那麼你應該選擇勒式
原因是波動如果變大，代表衝到價外履約價的機率也就越高
因此你選擇價外一點的位置，可以增加你的報酬率

反之，如果你只是認為有機會出現大漲大跌，但沒有太大把握
那就是選擇買進跨式，雖然成本高也代表你的報酬率不會太高
但比起買進勒式，至少買進跨式是可以獲利的
而買進勒式如果沒有遇到像樣的大漲大跌，是有可能會虧損的

4:31●履約價對於賣出跨式、勒式的影響

需到的保證金:
賣出跨式大於賣出勒式

損益兩平點範圍:
賣出跨式小於賣出勒式

上面介紹的是從買方的角度去思考
如果你有把握，那就做遠一點的履約價，也就是選擇勒式
如果沒把握，就做近一點，也就是同履約價的跨式

而我們也知道買方與賣方是相對的
所以當你想要做這種賣出波動率的策略
情況也就會反過來

白話來說
當你有把握，行情不會變大時，你應該賣的近一點
當然，最近的位置就是價平了
所以買權賣權都選擇價平，那就自然是賣出跨式了
如果你只是認為波動不會變大，但不太有把握
那就做賣出勒式，也就是去選擇比較價外的履約價
雖然賣出勒式的獲利比賣出跨式小
但成功機率會比賣出跨式來的高，安全性也比跨式高一些

8:14●履約價影響勝率

買方:價外勝率低，越價外越低(但成功的話報酬率高)
賣方:價外勝率高，越價外越高(但獲利低)

9:05●進階思考

1.賣出跨式真的很差嗎?感覺上他好像勝率低
而且雖然最大獲利比賣出勒式高
但實際上最大獲利只有單獨一個點，真的要吃到最大獲利有點不切實際
相較之下賣出勒式是一個平原，吃到最大獲利是有可能的

但兩相比較一下，其實在一定程度範圍內
賣出跨式也還是不會差到哪去
除此之外還是有個機會可以賺取比較高的報酬
用一些些代價去換一個機會，也未必不好

2.剩餘天數一樣，誰吃得比較快?
兩者相比較，會發現賣出跨式其實吃時間價值吃的比賣出勒式快
而且如果是做更價外的勒式，拿來做比較就會有更明顯的差異

所以還是有很多因素要去比較的
賣出跨式未必差於賣出勒式

但我分享一下我自己的意見
我是比較推薦賣出勒式
原因在於我會自己去抓支撐壓力
那我如果賣在支撐壓力，自然就是做出賣出勒式了
賣在支撐壓力有什麼好處?比較不會被穿價
除此之外，對於各位剛接觸選擇權的新手來說
選擇勝率高一點的，安全性高一點的方法
比較能活在這個市場上久一點...

買進跨式與買進勒式
我比較推薦買進勒式，原因要去思考為何我們要做買方
因為波動變大!對吧!
既然波動變大代表有機會走出一波行情
那就要盡可能地讓獲利最大化
做勒式的獲利會比做跨式高，但也不要太跨張選到太價外
通常價外兩檔就差不多了

19:04●總結

做買方有把握就盡量做價外一點
做賣方有把握就做價平
(思考功課:為何不提價內?成本效益?)

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By OP凱文

2021-06-27 16:48:46 有 585 人看過有 28 人喜歡

0:00●前言
我們之前介紹的策略，是屬於有方向性的策略
例如買進買權，需要上漲才能賺錢
或者看空價差，則是屬於下跌、偏空的策略
但是選擇權可以做到的事情不只是這樣
它可以做到不論是多是空，都可以賺錢
這種類型的策略，主要不是去預期未來的漲跌方向
而是針對波動率的變化而設計的
也被稱為波動率策略(Volatility Strategies)
在這種類型的策略之中，最耳熟能詳的
就是跨式與勒式
那接下來我們就一一來介紹它們的特點吧

0:47●買進跨式(Long Straddle)
◆使用時機:
1.重大政策或經濟數據發布前(例如利率、失業率)
2.重要的選舉日前
3.重大意外發生時(市場恐慌大跌後，有可能繼續大跌，也可能大反彈拉回到原本價位)
4.盤整的末期(例如三角收斂)，不知是漲是跌但預期行情即將展開
◆優點:
1.同時擁有看多、看空權利，不需要賭方向50%機率
2.如果真的大漲或崩盤，報酬會相當可觀，風險可預期，不會有超額虧損(買方特性)
3.不需要高額保證金
◆缺點:
1.成本比起壓單邊較高，換句話說，如果預期錯誤行情沒有大漲大跌，損失將會是雙倍
2.雙倍時間價值流失(買方特性)

5:06●買進勒式(Long Strangle)
◆使用時機:
1.重大政策或經濟數據發布前(例如利率、失業率)
2.重要的選舉日前
3.重大意外發生時(市場恐慌大跌後，有可能繼續大跌，也可能大反彈拉回到原本價位)
4.盤整的末期(例如三角收斂)，不知是漲是跌但預期行情即將展開
◆優點:
1.同時擁有看多、看空權利，不需要賭方向50%機率
2.如果真的大漲或崩盤，報酬會相當可觀，風險可預期，不會有超額虧損(買方特性)
3.不需要高額保證金
◆缺點:
1.成本比起壓單邊較高，換句話說，如果預期錯誤行情沒有大漲大跌，損失將會是雙倍
2.雙倍時間價值流失(買方特性)

補充一點，這種買方策略我會建議短短持有幾天就好
不必非得抱到結算不可，可以先行平倉

6:03●賣出跨式(Short Straddle)
◆使用時機:
1.預期進入盤整
2.股市不熱絡，成交量低，推測接下來都是小漲小跌
◆優點:
1.勝率高、天天收取時間價值(賣方特性)
2.股市也不是天天都在大漲大跌，反而是比較常見到盤整，所以這樣的策略很常會用到
◆缺點:
1.如果出現大漲大跌，會有很大的風險，而且虧損無法預期
2.資金需求高
3.平時穩穩賺，但久而久之就會因為太安逸而忽視風險，遇到一次意外就畢業
4.這個缺點不常見，但發生的話很危險，就是如果股市出現極端大跌，賣出賣權會變成深價內，這個時候可能會有流動性的問題，導致你不容易平倉，或者得必須用一個很爛的價格平倉

9:41●賣出勒式(Short Strangle)
◆使用時機:
1.預期進入盤整
2.股市不熱絡，成交量低，推測接下來都是小漲小跌
◆優點:
1.勝率高、天天收取時間價值(賣方特性)
2.股市也不是天天都在大漲大跌，反而是比較常見到盤整，所以這樣的策略很常會用到
◆缺點:
1.如果出現大漲大跌，會有很大的風險，而且虧損無法預期
2.資金需求高
3.平時穩穩賺，但久而久之就會因為太安逸而忽視風險，遇到一次意外就畢業
4.這個缺點不常見，但發生的話很危險，就是如果股市出現極端大跌，賣出賣權會變成深價內，這個時候可能會有流動性的問題，導致你不容易平倉，或者得必須用一個很爛的價格平倉

補充說明，這種賣方策略越接近結算日，時間價值就收得越快
所以如果沒有什麼問題，就盡量抱長一點
當然，如果你覺得有危險，可能結算前幾日會有大漲大跌，那當然也可以先行平倉

10:17●總結
以上介紹的波動率策略
他們的特色就是不在乎是漲是跌，只在乎波動率是大還是小
也就是會出現行情呢？還是盤整呢？
另外，跨式勒式真的就是一對兄弟，只差在履約價是相同還是不同
至於履約價對於他們的影響與意義是什麼，下一個單元我們會深入討論

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#23. 選擇權不盯盤(實戰增修版): 賺10賠1絕招16篇| 誠品線上

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#24. [轉貼]什麼是跨式跟勒式@ 兆豐期貨黃俊淵0910005216-國內外 ...

賣出跨式策@ 兆豐期貨,選擇權,期貨手續費,選擇權手續費,大台手續費,小台手續費,選擇權手續費,期貨當沖,海外期貨,海期,外期,手續費優惠,期貨開戶,期貨上開戶,期貨當沖, ...

#25. 選擇權保證金計算攻略，1 文搞懂以後還不用自己算！

1.7 賣出跨式／賣出勒式（買賣權混合：賣call+賣put）. 1.8 轉換/ 逆轉組合（買賣權混合）. 1.9 期貨和選擇權組合部位. 2 軟體查不用算！賣方選擇權 ...

#26. 選擇權組合策略有哪些？這3 個常見獲利策略你會了嗎？

常見的選擇權組合策略有垂直價差策略、跨式策略及勒式策略等等，這些都是選擇權交易的特色，也是它的優勢所在。接下來的文章中會更詳細介紹各個選擇 ...

#27. 期權策略— 拉大區間的無方向性策略: 勒式組合Strangle | PyInvest

相較於做在價平的買入跨式組合而言，因為勒式組合買入的是價外選擇權，價格相對便宜，因此能夠有效降低期初成本。當然啦，這樣的好處是來自於損益兩平區間 ...

#28. 台指選擇權賣出勒式策略實證研究

2. 「市場不會是單一方向」，不主觀預測台灣股市行情漲跌走勢，不做「極短線交. 易」；研究長期使用台指選擇權交易-「賣出勒式策略」可以獲利的方式。 3. 使用台指選擇權「 ...

#29. Page 172 - 期貨與選擇權操作實務與技巧

166 表8-13 買進勒式策略操作損益做法買P(K1)＋買C(K2)，K1＜K2 最大利潤無上限最大損失P1＋P2 損益兩平［K1－(P1＋P2)］或［K2＋(P1＋P2)］（五）賣出勒式策略賣出勒 ...

#30. 微利時代，唯「利」是圖？

以路博邁AR 台灣股票基金(基金之配息來源可能為本金)為例，賣出台股指數勒式選擇權策略的履. 約價設定約為指數的上下2%，也就是在選擇權到期時(通常為一星期) ，若指數落在 ...

#31. 台股選擇權交易策略之實證研究 - Airiti Library華藝線上圖書館

本文主要研究台指選擇權賣方組合策略，以台灣期貨自營商與專業投資機構最常使用的賣出勒式策略為主要探討對象，並加入防止行情大幅度波動之買進兀鷹價差策略，分析兩 ...

#32. 第十一章

定義：買賣雙方間的一種契約，選擇權持有者(買方)”有權利”在某一特定日或之前的期間，以約定的價格，向賣方買進或賣出一定 ... 圖11.11 買入勒式部位策略的投資損益.

#33. 勒式交易 - MBA智库百科

勒式交易（Strangle）勒式交易是指一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時，只要付出相對低額的成本，當標的商品之價格有大漲或大跌情形時能獲得收益 ...

#34. 選擇權36計 - 博客來

書名：選擇權36計，語言：繁體中文，ISBN：9789866320675，頁數：288， ... 選擇權36計——複式組合篇第9計：買進跨式第10計：賣出跨式第11計：買進勒式第12計：賣出勒式 ...

#35. 哪些人適合交易臺指選擇權

臺指選擇權係指以台灣證券交易所發行量加權股價指數作為交易標的之契約，買賣雙方 ... 賣出賣權. short put. 損益. 大盤指數. 價格. 選擇權的太極圖. 買進跨式(Long ...

#36. 0320 選擇權策略基本分析 - 國泰綜合證券

當點選該筆履約價，畫面右下方顯示其行情報價。 (3) 當預測行情正在進行盤整，點選「盤整」，下拉選擇要預測的行情點數壓力及支撐點的區間，選擇賣出勒式或賣出跨式，畫面 ...

#37. 選擇權多頭/空頭價差？跨式/勒式？選擇權交易策略說明

選擇權操作策略多元，如果想做選擇權賣方，一定要知道什麼是價差單，將損失無限的風險鎖住，也能利用價差方式減少選擇權賣方所需支付的保證金。

#38. 操作模式 - 統一綜合證券

選取交易商品：在選擇權T字報價上方，點選第一個下拉選項； ... 賣權空頭價差Bear Put Spread; 跨式組合：區間變盤Buy Strandle 區間盤整Sell Strandle; 勒式組合：

#39. 富邦期貨張文崟

權利金即為選擇權之價格，以「點數」表示，就像股票的股價。權利金 ... 選擇權買方：選擇權契約的買方，支付權利金，取得履約的權利。 ... 組合交易：下跨式或下勒式.

#40. 44招免費選擇權組合單，幫助你選擇權策略功力大躍進!

14, 選擇權跨式與勒式型, 賣出勒式部位( Short Straddle ), 預測行情區間盤整. 15, 選擇權蝶式與兀鷹式型, 買進買權蝶式部位( Long Call Butterfly ), 預測行情區間 ...

#41. 選擇權大學 - iFortune—理財規劃

選擇權是一項非常靈活的投資工具，可以作多，可以作空，也可以作套利，不受市場多頭或空頭之影響。不同選擇權或選擇權和期貨、現貨搭配，所衍生出來之各種投資策略，更 ...

#42. 選擇權策略篇

選擇權觀念為中獎機率高的彩券 ... 單式選擇權. Buy(+). Sell(-). Call(+). Put(-). (買方:市井小民→付權利金) ... 操作策略-賣出勒式. 賣出支撐價位的put.

#43. 選擇權 - 勳仔的理財小角落

在我們認識買方跨式跟勒式策略的原理之前，我們要先認識選擇權的Delta值。 Delta值的定義非常簡單，它指的是選擇權連接標的每上升一點，對應的選擇權會上升幾點。

#44. 台指選擇權策略性賣出勒式績效之實證研究

指期貨動態避險，因此建議投資人操作選擇權策略時，要設停損停利點會有較佳之績. 效。經由本研究自行推導出的賣出勒式條件預期報酬模型，在迴歸結果是顯著的，與.

#45. 選擇權保證金優化-組合單的最佳拆解組合方式 - 康和期貨徐珮瑗

選擇權有各種的組合單：垂直價差、跨式、勒式部位組在一起可節省保證金，視不同組合而異，拆掉可以更彈性、透過全拆平組快速地調整部位，讓交易選擇權 ...

#46. [新品]選擇權安心賺。超優惠價格，正版品質，機會難得錯過可惜

... 買進賣權三、賣出買權四、賣出賣權貳、複式交易策略一、買方跨式(勒式)交易二、賣方跨式(勒式)交易三、買權多頭價差四、賣權空頭價差第2篇選擇權應用篇一、選擇權 ...

#47. 選擇權基礎系列(四): 當波動率增加，跨式與勒式選擇權

最近美股時常大漲大跌，市場波動率增加當這個時候不知道是會漲會跌，只知道幅度可能相當大就是跨式(Straddle)與勒式(Strangle)選擇權派上用場的時刻了在介紹跨式與勒式 ...

#48. 《選擇權策略教學》連續22週獲利的大區間策略 - 不預測漲跌

選擇權策略是指：使用選擇權買權（CALL）和賣權（PUT）進行買賣部位搭配，有系統性地避開單純看方向買漲跌的操作。運用選擇權策略可以幫助投資人可以大幅降低投資 ...

#49. 0320選擇權策略基本分析 - Online Help

(3) 當預測行情正在進行盤整，點選「盤整」，下拉選擇要預測的行情點數壓力及支撐點的區間，選擇. 賣出勒式或賣出跨式，畫面左下方即顯示該策略的損益分析及線圖分析。

#50. Short Strangle 賣出勒式– 選擇權賣方策略 - FinTastic.Trading

Short Strangle = Sell Call + Sell Put ... 賣出跨式(Short Strangle)是個獲利有限，風險無限的策略。當標的的價位呈現盤整的時候，選擇權的時間價值逐漸 ...

#51. 一、選擇權基本觀念

本次研究重點聚焦於目前美國金融同業較常使用的選擇權交易策略，以及近來在客戶端 ... 另外，若買、賣權之履約價K不同，則被稱為勒式策略(STRANGLE STRATEGY)，其最大 ...

#52. 109 年第1 次期貨交易分析人員資格測驗試題

投資人認為某檔股票的波動性高，股價將有大漲大跌的情形，選擇權價格被低估則下列哪個策略 ... (A) 賣一勒式選擇權組合(Strangle). (B) 買一跨式選擇權組合(Straddle).

#53. 勒式交易 - Wikiwand

#54. 108年10月1日起賣出跨式勒式價差加收選擇權C值4200元

108年10月1日起賣出跨式勒式價差加收選擇權C值4200元(2020/6/8變更) 因米塔颱風來襲，108年9月30日(星期一)臺灣期貨交易所集中交易市場休市乙日， ...

#55. 市場中性下選擇權交易策略之風險與報酬分析理論與實證

在「中性市場」下，證券價格在特定時間內狹幅移動，因此報酬為線性的證券（如股票、期貨等）較難獲利，但使用中性市場選擇權交易策略（如賣出跨式、賣出勒式、蝶式 ...

#56. 選擇權價差組合單策略教學看多行情、看空市場、盤整

... 高風險請投資人審慎閱讀以下最大損失範例為放置到期日結算計算目錄選擇權組合交易策略有哪幾種? 買權多頭價差賣權多頭價差賣權空頭價差買權空頭價差買進跨式/勒式.

#57. 選擇權教室

指數選擇權雖然在產品合約設計上與指數期貨大同小異，但選擇權本身的產品型態及 ... Long Strangle（買進勒式組合）：同時買進相同數量、同月份但不同履約價格的買權 ...

#58. 選擇權交易策略簡介

2. 賣出履約價相同的Call 和Put，形成上跨式，當期貨在損益兩平區間盤整時獲利。 Short Straddle（賣出跨式組合）：同時賣出相同數量、且同月份同履約價格的買權和賣權。

#59. 跨式選擇權 - San Carlo

本文就來介紹2 種基本的選擇權策略：「水平價差策略」與「跨式策略… 跨式交易是指一種選擇權及權證的交易策略，同時買入同一履約價的認購(售)權證。在 ...

#60. 7.本公版提供有10種選擇權交易策略選項 - 元大證券

例如：台股成交量持續萎縮、經濟成長前景也出現隱憂，股市雖無大壞消息，但預期指數即將緩步偏跌時，可運用此策略。七、買進跨式交易方式：同時買進一口相同履約價的買 ...

#61. 什麼是選擇權？選擇權是什麼？選擇權要怎麼交易？ - 大昌期貨

提供交易人了解選擇權是什麼、選擇權該怎麼交易以及選擇權的交易策略有哪些給比較 ... 如果預期價格持平，將有狹幅震盪，則可利用時間價差、賣出跨式組合及賣出勒式 ...

#62. 臺灣期貨交易所股份有限公司選擇權契約保證金計收方式

六）本公司「臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約」交易規則第十三條。 ... 履約價格不同者為勒式部│ │ │低方之權利金市│ 位│ │ │值＋混合部位風│3.

#63. Ch 14金融選擇權評價與應用

勒式賣出策略. c. 跨式買進策略 d. 熊市價差策略. 下表中的資料是以廣慶電子的股票為標的，不同履約價格但到期期限相同(均為一個月到期)之選擇權的報價： ...

#64. 週選擇權,賣方跨式.勒式,請益 - Mobile01

週選擇權,賣方跨式.勒式,請益- 最近再研究,選擇權想做週選擇權,雙賣賺時間價值,想分享大家的操作及避險心得,謝謝(期貨/ 選擇權/ 權證第1頁)

#65. 選擇權-為什麼要做價差單? 有什麼好處? 選擇權策略大師&統一 ...

常見的組合單有：垂直價差，時間價差，勒式部位，跨式部位，逆轉/轉換。垂直價差是這些組合種類中使用率最高的，所以我們這邊會以垂直價差為主作介紹。

#66. 【理財攻略3】投資選擇權初心者要先搞懂的事 - 鏡週刊

... 選擇權商品除基本的買進買權、買進賣權、賣出買權、賣出賣權等四種型態，還包含買賣權多頭價差、買賣權空頭價差、蝶式、跨式和勒式等交易型態， ...

#67. 【複式選擇權連續IOC】(元富期貨全軟體為例) - HiStock嗨投資

【複式選擇權連續IOC】(元富期貨全軟體為例)以期權TW版面為例A【選擇策略 ... 提供四項功能可選擇•價格價差交易•跨月價差交易•跨式組合交易•勒式組合 ...

#68. 公告>臺灣期貨交易所-下半年新制度調整

調整跨勒式選擇權混合部位保證金計收方式. 一、臺灣期交所為強化「賣出跨式」、「賣出勒式」之選擇權組合部位風險涵蓋程度及提高交易人風險意識，將 ...

#69. 財經詞彙勒式選擇權組合(Strangle)(S.30) - Tumblr

什麼是勒式選擇權組合(Strangle)？一種選擇權交易策略，投資人同時買進一個買權與一個賣權(標的資產相同，履約價不同) ...

#70. 期權波幅策略——勒式組合 - CME Group

了解期權勒式組合交易策略概況，包括長倉和短倉勒式組合以及策略優勢等。

#71. 台灣期貨交易所保證金一覽表(指數、商品、外匯)

RTO 小型美元兌人民幣選擇權風險保證金(A)值 ... 公告C值之選擇權商品，於委託或留倉跨/勒式組合部位時加收C值保證金。

#72. 利用未平倉量建立賣出勒式部位所需考量的因素 - 玩股網

選擇權的未平倉量是： 1.逐漸累積的2.不同履約價格會累積不同的未平倉量未平倉量累積的原因由於選擇權的買方背負著時間價值流逝的壓力，因此不會把賺錢部位放任不管 ...

#73. 選擇權策略圖

適用對象：選擇權初學者&進階到各種組合策略這也稱為選擇權的勒式組合(Strangle)，一般會用於對未來市場行情有大漲或大跌的看法時使用，支付權利金以 ...

#74. 選擇權未平倉4個重點指標＋2個神祕數字你就能在市場追蹤方向！

選擇權的每口契約，都需要一個買方與一個賣方來共同參與。 ... 選擇權買進買權、選擇權買進賣權、選擇權賣出跨式、選擇權賣出勒式、選擇權買進買權 ...

#75. 分類頁

利率交換 · 利率選擇權 · 空頭價差 · 金融交換 · 非晶體 · 保本型商品 · 美式選擇權 · 衍生性金融商品 · 剝式策略 · 時間價值 · 勒式部位 · 組合部位.

#76. 玩轉選擇權 - 寰宇財金網

♢「基礎篇」介紹選擇權的基本四式，以及最常運用的基礎組合單。 ♢「運用篇」介紹實務交易上最重要的幾個選擇權專有名詞及其運用。 ♢「籌碼篇」介紹台灣期貨交易所 ...

#77. 投資學園 - MoneyDJ理財網

十一、選擇權進階交易策略-組合單. 十二、看多-買權(賣權)多頭價差. 十三、操作實例-看溫漲-賣權多頭價差. 十四、操作實例-看突破-買進勒式.

#78. 選擇權價差輕鬆學 - Accupass活動通

價差交易簡介 · 買權多頭價差 · 買權空頭價差 · 賣權多頭價差 · 賣權空頭價差 · 跨式價差與勒式價差 · 各種盤勢模擬策略運用 ...

#79. 大漲大跌皆可獲利的操作策略：買進跨式交易策略

因此，本期針對個股不論是漲是跌的操作提出一種操作策略，叫做「跨式交易策略」，這是從選擇權的操作概念所衍生到權證的操作，這種操作策略，對於個股 ...

#80. 交易前先釐清動機、擬好策略 - Smart自學網

例如，賣出跨式部位（Straddle）或賣出勒式部位（Strangle）（註29），其相關細節將《選擇權交易原理與實務》在3-4介紹。此處，僅介紹保證金部分。

#81. 買權空頭價差、買進跨式/勒式策略 - 元富期貨營業員小靜

小靜(選擇權價差怎麼玩??選擇權組合交易策略，買權多頭價差、賣權多頭價差、賣權空頭價差、買權空頭價差、買進跨式/勒式策略；賣出跨式/勒式策略) 選擇權組合交易策略 ...

#82. 選擇權策略完全手冊（增訂第五版）（上） - momo購物網

更新策略技巧，包括合成跨式交易、鐵兀鷹價差交易、逆向價差交易，以及雙重行曆價差交易。目錄; 上冊前言. Part I 股票選擇權的基本特性

#83. 調整「賣出跨/勒式組合部位保證金計收方式」

＋混合部位風險保證金(C值). (1)選擇權商品(不含股票選擇權). 採定額計收保證金，直接加計收取風險保證金C 值金額. (2)股票選擇權商品(標的證券為股票者).

#84. 選擇權Options 彙整- 妮可要投資

選擇權操作篇》BC,BP,SC,SP該怎麼操作?勒式、跨式是什麼? · 文章搜尋 · Nico投資專欄開張！限額開放加入訂閱 · Nico線上課程五星好評！超過500人上課(點我 ...

#85. 選擇權策略盤整策略 - XQ

〔盤整策略〕提供8種交易方式:〔賣出跨式〕、〔賣出勒式〕、〔買進買權時間價差〕、〔買進賣權時間價差〕、. 〔蝶式價差〕、〔禿鷹式價差〕、〔買權比率價差〕、〔賣權 ...

#86. 善用選擇權輕鬆掌握重大風險事件的波動行情 - 理財周刊

因為買方跨式部位持有的是價平選擇權，時間價值最高，如果無法掌握行情的發動時機，很容易受到盤整行情的影響，磨損時間價值，所以買方跨式部位的運用 ...

#87. 美股選擇權投機策略選擇權勒式Option Strangle

選擇權勒式 Option Strangle是預期股價在到期日前會有重大的變化,不是大漲, 就是大跌時所使用. 這也是很多人在企業報業績前(before earning ...

#88. 臺灣期貨交易所股份有限公司選擇權契約 ... - 臺北市法規查詢系統

六、保證金計收方式選擇權契約保證金計收方式，依各交易策略及組合部位之風險程度，訂定保證金計收方式如下(以下之call表示買權，put ... 履約價格不同者為勒式部位

#89. 23.選擇權之放空跨式部位可用於： (A)看空標的物價格(B)看多 ...

10種選擇權交易策略簡介： ; 七、買進跨式 ; 小幅突破：看噴出方向未定，適用於過年、選舉或其他關鍵轉折之前。 ; 八、賣出跨式 ; 小幅盤整：看區間震盪。 ; 九、買進勒式.

#90. 選擇權策略：跨式勒式- 個人看板板 - Dcard

選擇權策略：跨式勒式. 個人看板. 2021年12月2日09:54. imgur. 嗨大家好，我是凱文我們之前介紹的策略，是屬於有方向性的策略例如買進買權，需要上漲才能賺錢或者看空 ...

#91. 韋霖老師基礎策略六買進跨式勒式 - 選擇權賣方穩穩賺

買進勒式交易策略小檔案 □ 使用時機：預期標的物大漲或大跌時 □ 最大風險：買進call 權利金+買進put 權利金(M) □ 最大利潤：無限(突破買權履約 ...

#92. 選擇權跨式勒式交易策略 - 期權加油站- 痞客邦

一般的期貨交易非多即空，如果行情沒有波動怎麼辦? 做多做空沒有方向，整個市場趨向盤整，有什麼方法可以面對? 選擇權的賣出跨式勒式策略是個不錯的 ...

#93. 以小搏大2萬元當大戶 - 《現代保險》雜誌

具有以小搏大特性的台指選擇權，比起期貨或股票，不僅所需資金較少， ... 例如作多勒式交易，就是預期行情大漲或大跌，同時買進同月份5,100點的買權，及4,800點的賣權 ...

#94. 選擇權策略一覽- 賣出勒式& 跨式

選擇權策略一覽- 賣出勒式& 跨式. 大多數股票、期貨的投資人，都習慣用非多即空角度看待行情，多空看對了，你才有錢賺。選擇權最特別的，就是我們 ...

#95. 一個新的領先指標應用於台指選擇權隱含波動性預測的行為分析

因此，在股市行情並未出現明顯的. 上升或下降波段趨勢時，操作選擇權的策略以賣出跨式或勒式則可收取權利. 金，賺取時間價值的流逝。圖1-2 賣出跨式組合損益圖. 圖1-3 賣 ...

#96. 選擇權-勒式、跨式、兀鷹、蝴蝶 - QQ的招財進寶- 痞客邦

但是在結算前幾個交易日，因為價外的選擇權價格很低，又往往接近結算日對於行情的判斷會較明朗，此時則會運用跨式策略！鐵兀鷹與鐵蝴蝶與勒式、跨式有異曲同工之妙， ...

#97. 20200318交易日誌+1分鐘簡易選擇權教學(公開文) - PressPlay

今日交易較複雜一些，賣出一共12組勒式策略選擇權(PUT 9200&CALL 9550)+1口SELL CALL，放置結算，全數擺到盤後交割，獲利13185元。

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