Joe：「全球前四大券商之一的interactive brokers統計，上周五個交易日，前15檔交易量較大的ETF，1/3是能源相關，最近能源吸引越來越多投資人關注了。」
IB盈透證券統計數據：2014年4月21日至2014年4月25日之間最活躍的15支ETF。
RUSS-Direxion Dly Russia Bear 3x
三倍做空俄羅斯指數ETF
UCO-Proshre Ult Dj-Ubs Crude Oil
兩倍做多原油指數ETF
VXX-恐慌指數ETF-iPath S&P
SPXL–Direxion Daily S&P 500 Bull
標普500指數ETF
UGAZ–Velocityshares 3x Long Natur
三倍做多天然氣指數
USO–United States Oil Fund Lp
石油指數ETF
ERX–Direxion Daily Nergy Bul 3x
三倍做多羅素能源股ETF
FXU–First Trust Utilities Alphad
First Trust公用事業AlphaDEX指數ETF
TDN–Db X-Trackers 2030 Target Dt
Db追蹤目標日期2030指數ETF
MUAF–Ishares 2017 Amt-Free Muni T
安碩2017最低稅賦豁免市政債券系列ETF
VONG–Vanguard Russell 1000 Growth
Vanguard羅素1000成長指數ETF
JDST–Direxion Daily Junior Gold M
初級黃金礦商ETF
IPW–Spdr S&P Intel Energy Sector
標普國際能源類股ETF
TDV–Db X–Trackers 2040 Target Dt
Db追蹤目標日期2040指數ETF
SLY–Spdr s&p 600 Small Capetf
標普600小型股ETF
資料來源
https://wit1.interactivebrokers.com/…/etfsmostactivelocates…
三倍做多天然氣 在 Re: [請益] 美股ETF的問題(有點難但真的疑惑) - 看板Stock 的美食出口停車場
※ 引述《ntuguy (ya)》之銘言：
:
: 這是美股兩倍做多天然氣ETF
: 從2011年發行近40000
: 到現在只趴在幾十元反覆震盪
: 我知道槓桿做多天生淨值會越來越低
: 但這個幅度也太離譜了吧
: 天然氣這十年好歹振振盪盪
: 2倍做多ETF就算淨值損耗
: 但至少也要反映天然起這幾年的上下走動趨勢
: 像這樣40000一路趴倒幾十塊這樣也太離譜
: 不知道有沒有熟悉美股ETF的高手
: 能指教一下為什麼會這樣呢？
: 謝謝！
手機排版請見諒
這個問題其實主要不是追蹤期貨轉倉費用的問題，這主要是槓桿磨損的問題，我們打個比
方，假設券商今天發行了一隻ETF叫做QvQ，以及他的“三倍單日”槓桿ETF叫做TQvQ
兩隻起始淨值都是100
今天標的下跌10%
那麼QvQ=90 , 同日TQVQ=70
如果隔天QvQ漲回元價位附近（這邊假設漲11%,淨值為99.9元）,那麼當日TQvQ是多少？答
案不是回到原位，而是只值93.1元（70元,漲33%）
注意到這個磨損現象了嗎？ 如果上述震盪重複16次會怎樣呢？
QvQ還是原來的他（98.4左右）
而TQvQ只剩下31.8元
綜上可知單日槓桿型ETF禁不起震盪，加上原po所指的etf追蹤的標的不是能夠創造更多加
值的企業，而
是不會動的商品（黃金 天然氣等等）長期來講的效益只會更慘，建議這種東西做短線就
好啦
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不對
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